痒いところに手が届く、色んなデリバリティブの使い方 オプション、カバードワラント編 後編|バイナリーオプションとFXで稼ぐ副業

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バイナリーオプションやFXを副業向けに勝つノウハウの実践検証を行います。かつて株ブログだったものを長らく放置していましたがまた更新しています。昔の記事が残っていてやや不自然かもしれませんが徐々に整理しようと思います。

痒いところに手が届く、色んなデリバリティブの使い方 オプション、カバードワラント編 後編

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カバードワラントについて・・・


27日の日経平均17000プットの
23:50の終値は6.62円
翌28日始値7.95円と一晩で
約20%の急騰です。

NYや欧州市場に連動して価値は変化しているのですが
瞬は基本的にNYダウやADRなどをギリギリまで見てから
個別株のコールかプットを買うと言った手法を良く使っていました。


日本の相場基調が強い時などはNYの下げに乗じて
日経のプットを買ったりすると結局そこが底値で
翌朝下げスタートとかもありますけどね^^;



個人的にはボラティリティのあって相場読みの利く
個別株ワラントが好みでした。
ちなみに日経平均17000円プットの金曜の終値は9.74円。
まだまだ価値は上がりそうですね。

 

為替ワラントなども有効に使えます。
例えば米ドルリンク債といった為替ワラントがあるのですが
値動きはある程度連動し、スワップがかからない特徴があります。
FXのドルを買い建ててスワップを貰いつつドルプットで
リスクヘッジといった技も使えますね。



まあそんなややこしい事をしなくてもFXのデイトレード口座などを
利用してスワップのかからないように両建てしていくって
手もありますけどね。

 

ただし全然違うのがやはりボラティリティです。


例として米ドルリンク債(ドル安型)ですが
多くの人がヤバいなと感じ始めた原資産が118.12円を
叩いた辺りで権利行使価格115円物のアウトのプット
3.13円で買います。


FXで買いで入っていればスワップを貰えるのでプットワラントを
買い建てて両建て状態にしておきます。

しかし意に介して円高は進んでいきます。
ヘッジのつもりのワラント側に利が乗り現在は3.6円となり
15%の値上がりですが複雑な気分ですね。


 

個別株を例にしますと、5401新日本製鉄ですが・・・・


瞬はこの銘柄が500円辺りのブレイクアウトの頃
知り合いに買い推奨していました。


つまらないと思うのならカバードワラントのコール
小額でいいから買っておけばいいよと・・・・


564円をつけたある日、3月14日限の権利行使550円のコールを
4.95円で買ったとします。現在は・・28.51円になっています。


5.75倍ですね。

いくら元本割れはないといっても値動きが激しいので
怖い方も多いと思います。
ですがかなり小額から買えるのがメリットです。
いっぱい買えないけど50000円勝負と10000ワラントだけでも
買っておけば・・・


28万円になりました〜

 

といった感じで色んな使い方がありますww

 

胴元のGSだけが儲かるシステム悪く言われがちではありますが
投資家にとっては使い方次第で多大なメリットがありますので
勉強しておくと役に立つし面白いですよ

 

これからも色々紹介していきますのでお楽しみに

2007年03月08日| コメント:7トラックバック:2Edit

トラックバック一覧

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コメント一覧

    • 1. 亨
    • 2007年03月08日 16:48
    • う〜ん・・・
      今日の記事もすっごく勉強になりますね。
      ただ自分には少しレベル高過ぎるかもww
      勉強します(爆笑)
    • 2. ふみ
    • 2007年03月08日 17:01
    • 私の使ってる証券会社ではカバードワラントって買えないようなのですがどのような証券会社で買えるのでしょうか?
    • 3. RINA
    • 2007年03月08日 17:07
    • 初めまして☆
      カバードワラントって確かに小額でも
      投資できるのがいいですけどどの銘柄のを
      買っていいのかわからないですね。
      そのへんを教えてもわえると助かります。
    • 4. まゆみん
    • 2007年03月08日 18:36
    • 私も小額投資なので嬉しいですが
      良く理解できないですww
      しっかり調べてみますのでまた質問させて下さいね♪
      手数料が高いような感じですね。
    • 5. りしゃーる
    • 2007年03月08日 19:09
    • 5 瞬さん、お久しぶりです。
      毎日ブログは拝見させて頂いてますが
      私のレベルではなかなかコメントが
      難しいですね(苦笑)
      izu氏のお薦めで8301を一枚だけですが
      今日の安いところを買ってみました。
      izu氏曰く少々高い銘柄だが上昇トレンドなので
      値幅が抜けるかもとのことですが・・・
      何しろ仕事をしながらですのでびくびくです。
      瞬さんのご意見を頂けると幸いです。
      今日は茉莉さんに美味しい卵を頂きました♪
    • 6. 瞬
    • 2007年03月09日 00:45
    • 亨様>
      確かに概念は難しいかもしれませんし、細かいルールには戸惑うかもしれませんね。スプレッドなどのコストがちょっと高いんですよね・・

      ふみ様>
      取り扱いのある証券会社は、Eトレード証券・松井証券・カブドットコム証券・マネックス証券・楽天証券の5社になります。取引の時間や注文方法が細かく分かれていまして、一番優秀なのはカブドットですね。取引時間を考えるとEトレかカブドットがお勧めです☆

      RINA様>
      かなり種類があるので確かに戸惑うかもしれませんが各国の指数先物から・日本株・外国株式・商品・為替・バスケットなんでも揃ってるって感じです。今後要望があるようなら銘柄も紹介していきます♪

    • 7. 瞬
    • 2007年03月09日 00:49
    • まゆみん様>
      確かにスプレッドも含めたコストは高めになる事が多いですね^^;損失が限定なのでリスクは投資額で調整する感じで扱うと良いと思います。瞬の経験上は大きく動いてる相場で長めにポジションを持って数倍になるってパターンか、ド短期急騰狙いが面白いです。ザラバで原資産9円高、ワラントはスプレッド込みで4割高ってのを経験した事があります〜

      りしゃーる様>
      ちょっと最近相場が荒れ気味でしたので無闇に銘柄紹介をせずに雑学を語る方に走ってみました^^;
      大きく動く相場は短期売買派の方は人の推奨銘柄に惑わされずに個々の得意銘柄で上手く立ち回ったほうが良いと思いますので・・

      8301日銀ですか・・これ恐ろしく高い銘柄ですねf^_^;確かに今後は金融業界の再編などに注目すると面白いかもしれませんね

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